Postée il y a 9 jours
Vos missions au quotidien
L'équipe RISQ/MDL/MOD est en charge de développer notamment les principaux modèles de risques de crédit du groupe à des fins de solvabilité (modèles IRB), à des fins comptables (modèles de provisionnement IFRS9) et du pilotage interne du risque de crédit (modèles de stress-test).
Le pôle IFRS9 de RISQ/MDL/MOD au sein du pôle RISQ/MDL est en charge en particulier de :
- Développer les différents modèles IFRS9 sur le périmètre Retail (particuliers et professionnels SGRF, Boursorama et PRIV) : PD, LGD, critère de transfert, CCF
- Développer les différents modèles IFRS9 sur le périmètre Non Retail (PME, Grandes et Très Grandes Entreprises, Limited Recourse Finance, Institutions Financières) : PD, LGD, CCF
- Recalibrer les paramètres selon la gouvernance Groupe
- Produire le monitoring des modèles
- Participer aux échanges avec les interlocuteurs externes (CAC, BCE, etc.)
Les missions principales du manager au sein du pôle IFRS9 de RISQ/MDL/MOD sont les suivantes :
- Responsable du développement et du suivi des modèles IFRS9 sur le périmètre Retail France, PRIV, et Non Retail
- Interlocuteur privilégié (MDL, MRM, IGAD, BCE, CAC) sur les sujets relatifs aux modèles IFRS9
- Organiser les interactions et l'intégration des partenaires du département tels que les départements de RISQ, les lignes métiers
- Management d'une équipe de 5 à 7 personnes + fonctionnel de 4 personnes à Bangalore (SLA) : définition de la stratégie, feuille de route et besoins (RH, outils)
Et si c'était vous ? - Vous êtes diplômé d'un Bac +5 (école d'Ingénieur ou équivalent universitaire) avec une spécialisation en Statistiques
- Vous justifiez d'une expérience de minimum 6 ans au sein d'une banque, auprès d'un régulateur, d'une agence de notation ou d'un cabinet de conseil, qui vous a permis d'acquérir des connaissances en modélisation des risques bancaires
- Vous avez de bonnes connaissances des techniques de science des données et des bonnes capacités d'analyse et de synthèse
- Vous avez de très bonnes connaissances des modèles statistiques, probabilistes et/ou les techniques de modélisation
- Vous avez démontré de votre compétence à piloter des projets et avez des capacité d'interaction avec un nombre important de départements et d'interlocuteurs
- Vous avez une bonne compréhension générale des risques crédit de la banque et des grands principes qui sous-tendent la modélisation du risque de crédit (PD, LGD, EAD, CCF, principes IFRS9, scoring)
- Vous maîtrisez le Français et l'Anglais, à l'écrit comme à l'oral
Et si c'était vous ? - Vous êtes diplômé d'un Bac +5 (école d'Ingénieur ou équivalent universitaire) avec une spécialisation en Statistiques
- Vous justifiez d'une expérience de minimum 6 ans au sein d'une banque, auprès d'un régulateur, d'une agence de notation ou d'un cabinet de conseil, qui vous a permis d'acquérir des connaissances en modélisation des risques bancaires
- Vous avez de bonnes connaissances des techniques de science des données et des bonnes capacités d'analyse et de synthèse
- Vous avez de très bonnes connaissances des modèles statistiques, probabilistes et/ou les techniques de modélisation
- Vous avez démontré de votre compétence à piloter des projets et avez des capacité d'interaction avec un nombre important de départements et d'interlocuteurs
- Vous avez une bonne compréhension générale des risques crédit de la banque et des grands principes qui sous-tendent la modélisation du risque de crédit (PD, LGD, EAD, CCF, principes IFRS9, scoring)
- Vous maîtrisez le Français et l'Anglais, à l'écrit comme à l'oral