Le Groupe AXA est un leader mondial de l'assurance et de la gestion d'actifs, avec 160 000 collaborateurs au service de 105 millions de clients dans 62 pays.
Nous protégeons et conseillons nos clients à chaque étape de leur vie, en proposant des produits et services qui répondent à leurs besoins dans les domaines de l'assurance, de la prévoyance, de l'épargne et de la gestion des actifs.
Notre mission : Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte
Nos valeurs : Customer first, Intégrité, Courage et One AXA
Grâce à notre approche de conviction, nous sélectionnons les investissements en actions, obligations, alternatifs et dans les stratégies multi-actifs qui recèlent selon nous des meilleures opportunités à l'échelle internationale. Nous gérons à ce jour plus de 887 milliards d'Euros d'actifs.
Page d'accueil AXA IM FR (axa-im.fr)
AXA IM est un employeur garantissant l'égalité des chances et nous encourageons les candidats présentant un handicap ou toute autre caractéristique protégée à postuler. Nous nous engageons à fournir des aménagements raisonnables si nécessaires aux candidats qualifiés et aux employés handicapés pendant le processus de recrutement et dans l'exercice de leurs fonctions professionnelles essentielles.
Inclusion and Diversity Careers AXA IM Corporate (axa-im.com)
Objet du poste
L'analyste quantitatif contribue à la recherche et au développement au sein de l'équipe de Recherche Quantitative. Il participe à la modélisation financière pour la construction de solutions dédiées à la valorisation et au suivi des risques des produits dérivés. Il est aussi amené à simuler des stratégies sophistiquées et élaborer des modèles d'allocation.
Missions principales
Modélisation Quantitative
- Modélisation stochastique d'actifs de type : actions, taux, inflation, crédit, forex
- Modélisation stochastique de modèles multi actifs ou hybrides.
- Valorisation de produits dérivés (vanilles, exotiques, hybrides), calculs des risques.
- Simulation de stratégies multi classes d'actifs. Application à l'allocation stratégique, aux études ALM (actif/passif) des compagnies d'assurance, à la mise en place d'outils d'aide à la décision et aux calculs de risques.
- Simulation de stratégies contenant des produits dérivés. Application à la structuration de fonds et à la couverture de risques financiers.
Librairie Quant
- Participer avec tous les membres de l'équipe au développement et à la maintenance évolutive de la libraire Quant.
- Participer à l'interfaçage de la libraire Quant à destination des gérants et du système d'information.
- Rédaction de spécifications/documentations et formation des utilisateurs.
- Suivi des procédures internes (Audit, GRM, Compliance).
Etudes Quantitatives :
- Participer et réaliser des études pour la résolution des besoins des gérants.
- Interpréter et communiquer les résultats de la modélisation financière.
- Collaborer avec le département des risques pour la validation des modèles.
- Documenter les méthodes utilisées et les résultats obtenus avec les différents modèles.
Profil
Formation
- Diplôme dans un domaine quantitatif (Ecoles d'ingénieurs avec spécialisation en finance, mathématiques, physiques, ingénierie financière, ou analyse numérique).
Expérience
- 5 ans+ d'expérience dans une entreprise liée à la finance (banque d'investissement, gestion d'actifs) de préférence dans un département où la modélisation stochastique est utilisée.
Connaissances et compétences
- Connaissance du calcul stochastique.
- Connaissance d'au moins un langage orienté objet (C#, C++ ou Java).
- Capacité d'adaptation aux nouveautés de marché.
Compétences personnelles
- Bonne capacité de communication et de travail d'équipe.
- Bonne capacité d'écoute.
- Capacités d'adaptation (nouveautés mathématiques et technologiques).
- Anglais courant indispensable.
Profil
Formation
- Diplôme dans un domaine quantitatif (Ecoles d'ingénieurs avec spécialisation en finance, mathématiques, physiques, ingénierie financière, ou analyse numérique).
Expérience
- 5 ans+ d'expérience dans une entreprise liée à la finance (banque d'investissement, gestion d'actifs) de préférence dans un département où la modélisation stochastique est utilisée.
Connaissances et compétences
- Connaissance du calcul stochastique.
- Connaissance d'au moins un langage orienté objet (C#, C++ ou Java).
- Capacité d'adaptation aux nouveautés de marché.
Compétences personnelles
- Bonne capacité de communication et de travail d'équipe.
- Bonne capacité d'écoute.
- Capacités d'adaptation (nouveautés mathématiques et technologiques).
- Anglais courant indispensable.