Description du service :
Au sein de la MOA Risques , vous serez encadré par une équipe de maitrise d’ouvrage constitué de profiles Finances et Informatiques spécialisée en risques de marchés.
Missions :
Conception et implémentation d’une bibliothèque de stress de marché en Python.
Dans le cadre de votre stage vous concevrez et implémenterez une bibliothèque de calcul de VaR au sein d’ALTO*, la plateforme informatique d’Amundi (premier gestionnaire d’actif européen).
L’importance est donnée à la rapidité d’exécution et à l’intégration avec les outils de gestion Front et Risques pour un usage en simulation quasi temps-réel.
Vous dresserez un bref panorama des différentes méthodologies, de leurs forces et de leurs faiblesses, puis définirez l’architecture technique et enfin implémenterez la solution retenue sans omettre le framework de back-testing.
Apport du stage :
Ce stage vous permettra d’appliquer vos connaissances à un domaine concret d’analyse de risques de marché.